TDEX Strategy

กำลังโหลด… ← หน้าหลัก

Portfolio tracker — แผน A · 50/40 (ส้ม) vs แผน B · 44/34 (น้ำเงิน)

มูลค่าพอร์ต — แผน A (ส้ม) / แผน B (น้ำเงิน) / TDEX ถือยาว (เทา อ้างอิง)

เริ่ม 100,000 บาท · รวมปันผลเข้าเงินสดระหว่างถือ · คอม 0.15%/ข้าง · เส้นประแนวตั้ง = เริ่ม forward test

ราคา TDEX + จุดซื้อขาย — บน: แผน A · 50/40 / ล่าง: แผน B · 44/34

พื้นแรเงาสีของแผน = ช่วงถือ · ▲ เข้า regime · 📍 เข้า panic · ▼ ออก · ราคาที่จุด = open จริงวันที่ execute

%above SMA200 — ตัวขับสัญญาณของทั้งสองแผน (scale Pulse)

ไม้เทรดของแผน A · 50/40

ไม้เทรดของแผน B · 44/34

ด่านทั้งสาม — ตอนนี้อยู่ตรงไหน

กติกาเดินเป็นลำดับ: ติดอาวุธก่อน แล้วจึงยิงได้ · ปลดอาวุธคือเลิกรอรอบนี้

ราคา TDEX + ยอด 52 สัปดาห์ + จุดซื้อสะสม

เส้นเทา = ยอดสูงสุด 52 สัปดาห์ · เส้นประแดง = ระดับติดอาวุธ · พื้นแรเงา = ช่วงที่ระบบติดอาวุธ · 📍 = ซื้อ

%above SMA20 — ตัวลั่นไก (scale Pulse)

ไม้สะสม

จำลองกระสุนนัดละ 100,000 บาท · คอม 0.15% ขาซื้อ · ไม่มีขาขาย (กติกาไม่ขาย)

อ้างอิงงานวิจัย — 5 สัญญาณใน 18.6 ปี (ไม่ใช่ข้อมูลใน DB)

จาก research/tdex-breadth-backtest/round6/buys_final.csv · ราคากระดาน 2008–2026 · ปันผลจริง 14 งวด (แก้ปันผลผีของ Yahoo แล้ว)
รอบ 2013-14 ไม่มีสัญญาณ (capitulation มาตอนตลาดลงแค่ −14.3% ยังไม่ติดอาวุธ) = หน้าตาจริงของ “1 ใน 6 รอบที่ไม่ได้ซื้อ”
ข้อจำกัดที่ต้องอ่านคู่กันเสมอ: กติกานี้วัดจากหมีเพียง 6 รอบ — ข้อสรุปเชิงบวกต่อเลขเกณฑ์ตัวใดตัวหนึ่งไม่รอด selection bias · คุ้มเฉพาะกับเงินก้อนที่รออยู่ ถ้าเป็นเงินออมรายเดือน มันแพ้ DCA เปล่าที่ทุกวันสิ้นสุดตั้งแต่ 2013–2019 · การรอสัญญาณชนะ buy&hold แค่ 50.3% ของ 163 จุดเริ่ม และยอมตัดหางขวาทิ้ง · ขา “กระสุนค้าง” ไม่เคยถูกใช้เลยในกลุ่มตัวอย่าง = ประกันที่ยังไม่ถูกทดสอบ